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David NIZARD

La Défense

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

J’ai acquis une solide expérience en analyse quantitative, en trading ainsi qu’en risques de marché durant 7 années passées à New York , en salle des marchés dans de grandes BFI.
Depuis 3 ans, je pilote des projets de gestion des risques (marché et crédit/contrepartie), à forte dominante métier (ex: stress testing , refonte d’outil risques) .
J’interviens également en tant qu’expert sur les sujets techniques et réglementaires (ex: validation de modèles , dossiers d’agréments pour le régulateur) auprès de grandes BFI et chambres de compensation.

Mes compétences :
SQL
C
C++
Informatique
Finance
Finance de marché
Trading algorithmique
Analyse statistique
Arbitrage
Risque de crédit
PHP

Entreprises

  • Dexia - Project Manager: Stress Testing

    La Défense 2013 - maintenant -Gestion des projets de Stress Testing pour Dexia et ses filiales.
    -Production des rapports annuels complets de Stress Test (Bale II, Pilier I).
    -Conduite de projets transversaux ( ex: réalisation d’un outil métier, calcul EAD Bale III).

  • BNP Paribas Fortis - Risk Manager Senior

    PARIS 2012 - 2012 -Revue indépendante des modèles internes de risques : audit, calibration, tests de stabilité des modèles
    -Etude réglementaire de l’EEPE stressée dans le cadre de Bâle III.
    -Participation au dossier d’autorisation soumis aux régulateurs belges et français (ACP, BNB).

  • LCH Clearnet - Analyste Senior Méthodologie

    Paris 2011 - 2012 Direction des risques: Projet Collateral Basket with Pledge

    - Mise en place d’une architecture de compensation tripartite de repos avec refinancement des banques centrales
    - Evaluation des marges initiales et variables par classe de risques.
    - Simulation de la couverture de la chambre en case de défaillance d’un membre.

  • CI139 Imagerie médicale - Project Manager: Teleradiologie

    2010 - 2011 - Phase de cadrage: formalisation du besoin, expression des contraintes (médicales, légales etc.)
    - Etude technologique et opérationnelle
    - Rédaction du business plan
    - Réponses aux AO.

  • Barclays Capital - Credit Derivatives Trading

    PARIS 2008 - 2009 Arbitrage statistique sur dérivés de crédit et action
    - Trader: Implémentation et exécution de stratégies quantitatives d’arbitrages entre le marché du crédit (CDS) et le marché action et volatilités européens et américains
    - Trading de courbes et de forwards sur single name et indices crédit
    - Arbitrage base CDS contre cash.

  • Deutsche Bank - Credit Derivatives Trading

    Paris 2003 - 2008 Desk d’arbitrage propriétaire
    Chef stratégiste: Responsable d’une équipe de 8 Quants/IT en charge d’une infrastructure quantitative globale (US, Europe et Asie):
    i) Génération de signaux en temps réel
    ii) Reporting quotidien des risques agrégés et des limites d’exposition sur de multiples classes d’actifs
    iii) Stress tests : Analyse & Impact de scénarios adverses
    iv) Pricing d’instruments exotiques (ex: dérivés sur catastrophes naturelles).

Formations

  • Columbia University (New York)

    New York 2003 - 2005 Etudes Doctorales

  • Columbia University (New York)

    New York 2002 - 2003 Mathématiques financières

  • Ecole Des Mines

    Nancy 2000 - 2003 Ingenierie Mathematique

Réseau

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